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小米手机设置拦截短信的步骤如下。
1、打开手机“设置”。
2、进入“高级设置”。
3、找到并点击“骚扰拦截”。
4、在这里可以开启短信拦截功能，并设置拦截的关键词和号码等条件，还可以选择开启拦截通知，以便在拦截到短信时通知用户。
如果想单独针对某个号码进行短信拦截，可以在短信设置中选择“短信拦截设置”，然后添加要拦截的号码，对于拦截的记录，可以在手机自带的“安全软件”或“短信应用”中的拦截记录里查看。
不同版本MIUI的操作系统，具体的设置可能存在差异，建议查看说明书或咨询小米官方客服获取更准确的信息。